Sharpe Ratio

Die Sharpe-Ratio stellt das Verhältnis zwischen Überrendite gegenüber dem risikofreien Zinssatz zur Volatilität dar. Über die Sharpe-Ratio können vergangene Wertentwicklungen unterschiedlicher Geldanlagen miteinander verglichen werden. Durch die Sharpe-Ratio wird sozusagen die Überrendite pro Risikoeinheit bemessen, wobei beachtet werden muss, dass in die Berechnung der Volatilität auch Renditewerte unterhalb des risikofreien Zinssatzes einfließen.

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